R语言做时间序列分析时,summary给出的结果都是什么意思啊?比如下面这个例子：summary(auto.arima(z))Series:z ARIMA(4,0,2) with zero mean Coefficients:ar1 ar2 ar3 ar4 ma1 ma2-0.5505 0.2316 0.0880 -0.4325 -0.1944 -0.5977s.e.0.1

来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/05/05 20:01:40
R语言做时间序列分析时,summary给出的结果都是什么意思啊?比如下面这个例子：summary(auto.arima(z))Series:z ARIMA(4,0,2) with zero mean Coefficients:ar1 ar2 ar3 ar4 ma1 ma2-0.5505 0.2316 0.0880 -0.4325 -0.1944 -0.5977s.e.0.1

R语言做时间序列分析时,summary给出的结果都是什么意思啊?比如下面这个例子：summary(auto.arima(z))Series:z ARIMA(4,0,2) with zero mean Coefficients:ar1 ar2 ar3 ar4 ma1 ma2-0.5505 0.2316 0.0880 -0.4325 -0.1944 -0.5977s.e.0.1
R语言做时间序列分析时,summary给出的结果都是什么意思啊?
比如下面这个例子：
summary(auto.arima(z))
Series:z
ARIMA(4,0,2) with zero mean
Coefficients:
ar1 ar2 ar3 ar4 ma1 ma2
-0.5505 0.2316 0.0880 -0.4325 -0.1944 -0.5977
s.e.0.1657 0.1428 0.1402 0.1270 0.1766 0.1732
sigma^2 estimated as 417.6:log likelihood=-347.56
AIC=709.13 AICc=710.73 BIC=725.63
Training set error measures:
ME RMSE MAE MPE MAPE MASE
Training set 2.948732 20.43421 14.6533 85.00813 200.1053 0.6767153
有没有办法检验系数估计的显著性啊?

R语言做时间序列分析时,summary给出的结果都是什么意思啊?比如下面这个例子：summary(auto.arima(z))Series:z ARIMA(4,0,2) with zero mean Coefficients:ar1 ar2 ar3 ar4 ma1 ma2-0.5505 0.2316 0.0880 -0.4325 -0.1944 -0.5977s.e.0.1
这个是自动适应参数估计的结果.
模型估计为ARIMA(4,0,2),即ARMA(4,2)
系数为：
ar1 ar2 ar3 ar4 ma1 ma2
-0.5505 0.2316 0.0880 -0.4325 -0.1944 -0.5977
s.e.0.1657 0.1428 0.1402 0.1270 0.1766 0.1732
s.e.是系数的标准差,系数显著性要自己算,|系数/se| > 1.96 即 95％的置信度
sigma^2 estimated 估计值方差
log likelihood 对数似然值
（这个不用解释了吧）
AIC=709.13 AICc=710.73 BIC=725.63
再就是下面一堆误差计算
ME\x05Mean Error
RMSE\x05Root Mean Squared Error
MAE\x05Mean Absolute Error
MPE\x05Mean Percentage Error
MAPE\x05Mean Absolute Percentage
MASE\x05Mean Absolute Scaled Error

R语言做时间序列分析时,summary给出的结果都是什么意思啊?比如下面这个例子：summary(auto.arima(z))Series:z ARIMA(4,0,2) with zero mean Coefficients:ar1 ar2 ar3 ar4 ma1 ma2-0.5505 0.2316 0.0880 -0.4325 -0.1944 -0.5977s.e.0.1 用spss怎么做时间序列分析 SAS时间序列分析 什么是时间序列分析? 在SPSS中时间序列分析怎么做? 做时间序列分析用SPSS好,还是Eviews好 时间序列如何分析周期性? “时间序列分析”怎么翻译 时间序列分析怎么用? 金融时间序列分析用R语言建立AR模型?对数据“m-ibm3dx2608.txt”中的变量ewrtn做一个AR模型,并①确定模型阶数,②检验模型的稳定性；③估计参数；④预测,预测原点h=986.做向前一步和两步的预测, 有没有人可以用eviews做时间序列分析?帮我分析一组数据~ SPSS拟合函数我用spss回归分析,拟合一个函数,选的是平方,谁能帮我看看,Model Summary and Parameter EstimatesDependent Variable:时间 Equation Model Summary Parameter Estimates R Square F df1 df2 Sig.Constant b1 b2Quadratic .999 Eviews做时间序列分析 全是小值波动的话是什么模型?AR?ARMA?MA? 只有平稳,具有自相关的数据才能做时间序列分析吗? 做时间序列的经济模型分析时,需要考虑每年的气温变化,这个变量用什么来表示呢?全国平均气温取对数吗? R语言 summary(mpg,wt,disp),为什么结果只出来summary(mpg),后面的wt和disp没有刚学R,mpg,wt,disp都是向量 eviews做时间序列分析,求问这个图应该如何定pq值,原因怎么写 eviews 做时间序列分析的时候怎样最已经拟合好的模型做序列预测?如题!以及一介差分后的ARMA模型方程要不要写出原序列的方程